Trade Model

很久很久沒有做過trading modeling的事。

金融海嘯期間因工作極之得閒，我在辨公室中就做了不少modeling去消時間。好像把自己的portfolio去計var, correlation, co-var，又拿大量data去做back-track modeling等等，因此把excel玩得有一點熟練。但金融海嘯過後，工作量日增。現在忙得連股市也沒有時間去看，變成現在只好買基金作投資。

近一兩天把錢志健的<<金融圈內2>>由書櫃拿出來讀讀，書中提到的model總是有點陌生。唯了不至忘記如何砌model那只好用excel把所有基本的model砌一次。三個基本的model：bull call spread, bear call spread and iron butterfly，竟用了足足兩個多小時少完成。真的救命!! 原來放下一年半載的東西，腦根竟轉動不起，連基本的payoff formula也想不出來。

model detail -
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0ApqQOr8yGIb0dEZxUG1ibXp6Z2k1TjNFOHpiSHkwMlE&hl=zh_TW&output=html

Spread Trade

Bull Call Spread -


Bear Call Spread -


Iron Butterfly -